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ANALISI CICLICA: Dax e la mappa ciclica
Scritto il 23 Luglio 2012 alle 12:58 da
Guest post: analisi ciclica DAX
In passato abbiamo parlato spesso di analisi ciclica. Poi ultimamente questo argomento è stato un po’ trascurato da I&M e dai nostri collaboratori.
Ho avuto modo di conoscere un personaggio che, nei confronti dell’analisi ciclica, ha un approccio decisamente particolare.
Ecco cosa mi scrive in un’email di alcuni giorni fa.
…ho capito col tempo che l’analisi ciclica seguita dal 90% dei ciclisti era malata: malata di medie mobili centrate, velocità centrate predittive (costruite con dati farlocchi per definizione), indicatori elaboratissimi… troppo “miglioriniana” nel bene ma anche nel male. Non era più analisi dei cicli temporali applicati ai prezzi ma delle specie di trading system che danno ottime soddisfazioni nella routine ma che saltano in presenza delle inevitabili discontinuità che la borsa sempre e comunque propone e ripropone. Altrimenti sarebbe tutto troppo facile!!!!
Per cui ho fatto un passo indietro: sono tornata alla essenza dei cicli:
1. swing dei prezzi
2. nel tempo.
3. indicatori solo dopo e a supporto
faccio cioè la radiografia ciclica, basata su precise regole, sequenze, vincoli ecc. e questo permette di sapere sempre se un ciclo è in fase rialzista o ribassista, se il ciclo successivo è vincolato o meno, dove sono i livelli di controllo, dove cambia la fase da rialzo a ribasso e viceversa.
Inoltre oltre a fare la radiografia “normale” ne faccio un’altra, e questa è un chicca, con il liquido di contrasto. Mi spiego meglio: applico la ciclicità non solo ai bottom di mercato ma anche ai top. perché ORMAI anche i massimi sono soggetti alla ciclicità e sono misurabili con le medesime regole cicliche applicate ai bottom. Tutto ciò ci consegna una straordinaria possibilità di doppio controllo.
Il personaggio, conosciuta come Brigitrader è specializzano in analisi elliottiane ed analisi ciclica.
Trovando molto interessante questo nuovo approccio, ho proposto una forma collaborativa con I&M.
Ed eccoci alla prima puntata, un’analisi di indubbio interesse sul DAX.
Aspettiamo il vostro feedback!!!
Grafico DAX: mappa ciclica
L’oscillazione annuale in corso dal 12/9/2011 (4965) trova dopo tre Intermedi con sequenza rialzo-rialzo-ribasso e dopo 187 giorni un importante minimo il 5/6/2012 (5914).
Da tale livello i fattori ciclici di prezzo e tempo consegnano un nuovo Intermedio e un nuovo Semestrale.
Le possibilità che, concomitante, possa pulsare anche un nuovo Annuale, seppur non trascurabili, sono fino a prova contraria realisticamente minoritarie.
Maggiore plausibilità è sostenuta dall’ipotesi che il T+5 abbia dunque conosciuto il 5/6 il minimo del suo mezzo ciclo, in particolare con un Semestrale lungo (187 giorni) in tre tempi con polarità positiva ed un secondo in corso da 33 candele Daily libero da vincoli se non almeno nel suo ultimo Intermedio vincolato ad una polarità ribassista.
Tale secondo T+4, non può che essere al momento che una ipotesi di fascino ma non corroborabile da evidenze cicliche, potrebbe conoscere uno sviluppo temporale notevolmente più breve del primo Semestrale finanche fondendosi con un unico T+3.
Di converso la ciclicità inversa (dei massimi dei prezzi) fotografa un nuovo Annuale in corso dal 16/3/2012 (7194) che, dopo 87 candele D, potrebbe avere conosciuto il 20/7 (6775) la chiusura del suo primo T+3
L’Intermedio inverso (ciclicità dei massimi) e la sua istantanea ciclica, osservata la durata raggiunta, offrono un più usufruibile quadro interpretativo rispetto all’Intermedio di Indice permettendo già alcune preliminari osservazioni:
- * lo sviluppo ciclico giunto a 87 giorni si colloca abbondantemente nella fascia massima medio/statistica di durata di un T+3
- * a far data dal 21/6 il ciclo Mensile ha perso consistenza e dominanza
- * le medie cicliche di riferimento si trovano nell’ordine a “pettine” nella loro corretta posizione per poter avviare la fase di inversione ciclica
- * i prezzi hanno raggiunto e siringato per la seconda volta la Low Bollinger ciclica
In modo più pertinente possiamo dunque così radiografare il T+3 inverso:
- – durata: 87 D
- – fase: ribassista
- – vincoli: nessuno; non può essere ospitato un Tracy rialzista nella fase al ribasso
- – punto di controllo: 6349
Quanto detto trova specularmente il T+3 di indice nella seguente istantanea ciclica:
- – durata: 33/64 D
- – fase: rialzista
- – posizione: secondo T+2 (o meglio ancora 4° tracy) in corso dal 10/7
- – vincoli: nessuno; non può essere ospitato un T+1 ribassista nella fase al rialzo
- – punto di controllo: 6349
La ciclicità di breve periodo dal minimo del 10/7 a 6349 a cui abbiamo affidato il livello di swing di prezzo in grado di segnalare la possibile inversione del T+3 annovera:
– T+1 (ove dimostrasse dominanza ciclica) a 8 giorni in fase rialzista; un T-1 negativo sancirebbe l’inversione di polarità; punto di controllo 6542
– Tracy a 8 giorni in fase di chiusura e privo di vincoli; in tale contesto non è ammesso un T-3 positivo
– T-1 in fase di chiusura e privo di vincoli; in tale contesto non è ammesso un T-4 positivo
Specularmente il massimo del 20/7 (6776) dell’inverso offre nuovo battito ciclico a:
– una nuova oscillazione T-1
– una nuovo Tracy ove un T-2 in configurazione rialzista ne fornisse la conferma temporale
– un nuovo T+1 con il superamento di 6542 (fattore prezzo) e un T-1 in configurazione rialzista (fattore tempo)
Brigitrader
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29 commenti Commenta
gremlin
Scritto il 23 Luglio 2012 at 13:43
perfetto, vade retro medie centrate, grandissima originalità, approfondimento analitico superbo, e adesso finalmente sappiamo quale posizione prendere sul dax
brigi
Scritto il 23 Luglio 2012 at 14:33
Grazie a Dt per l’ospitalità: http://appunticiclici.blog.tiscali.it/2012/07/23/appunti-condivisi-intermerketmore/
Grazie a Gremlin per sviolinata e precisazione
Grazie davvero poi a Daino. condivido tutto!!!
Ora al lavoro
Scritto il 23 Luglio 2012 at 14:49
Ebbene SI, Brigitrader è donna ed è stata scelta dopo aver visionato molti siti “specializzati” sulla materia. Ci è piaciuto sia l’approccio molto personale ed alternativo, ma anche la decisione e lo stile.
Speriamo che la collaborazione possa continuare a lungo!
🙂
Scritto il 23 Luglio 2012 at 14:50
Ehi, daino, ora che sai che Brigi è femmina non montarti la testa… 😛
daino
Scritto il 23 Luglio 2012 at 16:05
Ragazzi, io sono un professionista serio 😯
Cmq non sapete quanto mi avete fatto felice a trovarmi un’analista ciclico che segua un approccio di questo tipo, molto simile al mio!!!Grazie, lo considero un regalo personale
gremlin
Scritto il 23 Luglio 2012 at 17:19
scusa ma di solito i regali si scambiano… e un abbonamento a tutto il sito no? ti teniamo buono il primo versamento
guarda che Dream è permaloso e sa che tu guardi solo Monitor e non i suoi video…
brigi
Scritto il 23 Luglio 2012 at 17:49
Il minimo odierno lascia, nonostante tutto, ciclicamente e momentaneamente intatto il trend rialzista su T+3 e T+2
Da notare, in basso e in verde, la realizzazione di un ricorrente principio ciclico, di SPECULARITA’: il t+3 si chiude che una sequenza disordinata tracy ribasso-T+1 ribasso e incredibilmente il nuovo t+3 parte con il rovesciamento di tale sequenza T+1 rialzo-Tracy rialzo
Ne ho lasciato evidenza teorica (ancora tutta da scoprire) qui http://appunticiclici.blog.tiscali.it/appunti/appunti-sulla-specularita/
daino
Scritto il 23 Luglio 2012 at 18:35
minchia, speravo di passare inosservato….
diciamo che sono in una fase riflessiva, al momento ho bisogno di lavorare su di me: in poche parole sono in cima alla montagna a meditare.
Cmq prima o poi scendo
gainhunter
Scritto il 24 Luglio 2012 at 07:13
Prima di tutto benvenuta alla nuova collaboratrice!
Per chi non ha mai studiato l’analisi ciclica e non ci capisce un’acca, consigliate qualche testo/sito/autore dove farsi una cultura sulla parte “essenziale” di questa materia?
brigi
Scritto il 24 Luglio 2012 at 09:02
Grazie Gainhunter!
La letteratura sui cicli è ampia: parte da una pietra miliare (The Profit Magic of Stock Transaction Timing. JM Hurst’s) degli anni ’70 e arriva alle traduzioni (discutibili o meno) di Migliorino
Ma in rete, con pazienza, trovi tantissimo
Nel mio Blog, nella sezione Appunti, trovi schematicamente una miniera di informazioni e regole ma non una spiegazione discorsiva e teorica della ciclicità dei prezzi
Scritto il 24 Luglio 2012 at 09:17
Più tardi nuovo aggiornamento di Brigitrader sul benchmark mondiale. Da leggere con attenzione! 🙂
brigi
Scritto il 24 Luglio 2012 at 10:06
Nel frattempo…
Bund inverso: swing dei prezzi che interrompono la sequenza negativa sull’ordine T-1.
Un nuovo T+2 inverso chiede spazio e conferma da un Tracy in configurazione rialzista
Tradotto: la rottura di 144,87 interrompe la fase di chiusura del mensile inverso (e di rialzo del mensile di decennale ove abbia consistenza tale ordine) presagendo alcuni giorni di debolezza
brigi
Scritto il 24 Luglio 2012 at 15:38
nuova oscillazione T-1 da 6371 e a 9 barre orarie alla ricerca del suo Top e T-1 di inverso da 6775 in possibile fase di chiusura
brigi
Scritto il 24 Luglio 2012 at 15:38
Che cosa abbia di speciale la fascia di prezzi intorno a 6400 non lo so. Resta il fatto che per la dodicesima volta…
.
brigi
Scritto il 26 Luglio 2012 at 11:17
Il Dax con la rottura di 6349 ha formalizzato (fattore prezzo) l’inversione di fase sul T+3 (in attesa della conferma del fattore tempo).
L’operatività, ove opportuna conferma fosse fornita dal fattore tempo, passa dal rialzo al ribasso e i rimbalzi saranno da vendere
brigi
Scritto il 26 Luglio 2012 at 13:37
ecco quanto di interessante il Dax ha offerto in poche ore:
1. vincolo sul T+3 al ribasso (fattore prezzo) da confermarsi con il fattore tempo e con tenuta di 6775
2. spettacolare scambio di minimi e massimi sull’ordine T-1 fra indice e suo inverso in grado di cambiare il trend di breve da ribasso a rialzo
3. possibile Bayer di ordine T-2 (oppure T-1 3+2) propedeutica per almeno un nuovo T+1
daino
Scritto il 26 Luglio 2012 at 15:12
Ciao, io la vedo diversa su DAX sul t+3 partito il il 5/06:
1° t+1 chiuso il 28/06
2° t+1 chiuso oggi (20gg, che per me è il max per un t+1)
Questo per me è lo scenario principale e quindi al momento sui dax non ci sono vincoli ribassiti.
daino
Scritto il 26 Luglio 2012 at 15:13
ma come, una volta cercai in tutti i modi di fare il grassetto con insuccesso e ora l’ho fatto senza sapere come?
gremlin
Scritto il 26 Luglio 2012 at 17:55
DAINO ti ho accontentato? adesso non sei più grassetto, ti ho messo a dieta 
BRIGI farai qualche analisi con Elliott? così non c’è solo Daino a interloquire
brigi
Scritto il 26 Luglio 2012 at 20:10
Dai vediamo.
Non è la fase di migliore in quanto le possibilità in gioco sul breve sono davvero complicate; i conteggi si sovrappongono, si autoeliminano e nuove varianti si aggiungono.
Il mio metodo di analisi delle onde se da un lato mi fornisce tgt minimi e massimi e valori di validità per ogni pattern di elliott, dall’altro, nelle fasi correttive mi obbligano a sovrapporre diversi scenari e sottoscenari difficilmente spiegabili.
Questo comunque rimane il mio scenario fino a prova contraria sul Dax nel medio periodo. Per una spiegazione del conteggio però non posso che rimandare chi ne sia interessato al mio blog: http://appunticiclici.blog.tiscali.it/tag/elliott/
gremlin
Scritto il 26 Luglio 2012 at 23:16
a me piace ragionare sui periodi medio lunghi dando un nome ai gradi d’onda
definito il quadro d’insieme si può anche passare al breve
tanto per dirne una in velocità, sei d’accordo che tutto quello che è salito dal settembre 2011 al marzo 2012 è uno zigzag e che dal maggio 2011 siamo in una correttiva di grado superiore e quindi di lungo periodo?
brigi
Scritto il 26 Luglio 2012 at 23:35
carissimo,
uno zig zag è un doppio 5, ovvero una struttura abc in 5-3-5 in cui onda a deve essere in 5; onda b ha un target massimo da rispettare calcolato su a*; e una c* in 5 che ha un target minimo e massimo sempre calcolato su a*
lo swing a cui tu fai riferimento non ha quelle caratteristiche.
E’ un flat ovvero un abc in 3-3-5 in cui onda a deve essere in 3; onda b ha un target minimo e massimo da rispettare calcolato su a*; e una c* in 5 che ha un target minimo e massimo sempre calcolato su a*
Tale Flat (che però non parte dai minimi assoluti di settembre – ritengo – ma dal minimo ortodosso della struttura precedente a 5150 del 6/9) può nel caso specifico essere sia una A/W di grado superiore di cui staremmo vivendo da marzo/2012 la B/X correttiva sia una correzione della struttura precedente da inserire in una delle tante varianti possibili della correzione in corso dal 2000
Per cui: la salita dall’estate scorsa è correttiva ma non abbiamo nessuna evidenza che sia finita e – parlo per me – non so bene come contestualizzarla.
Inoltre la discesa da 7195 di marzo è una wxy (per cui nessun impulso) che a sua volta può essere dunque solo la A (di un Flat) oppure può essere “tutta” una correzione (B/X)
Ti avevo avvertito!!!! 😉
gremlin
Scritto il 27 Luglio 2012 at 09:49
essendo trader e non analista fine sono pragmatico e quindi disquisire fra un flat e uno zigzag potrebbe anche essere un esercizio accademico. Ad ogni modo sono d’accordo con te che mancano le 5 onde nella A ma si tratta, come spesso succede nel dax, di una struttura irregolare perchè il flat non può terminare con una C troppo lontana dal top di A e nemmeno trattasi di flat espanso. Comunque ai fini pratici in ottica di medio lungo, flat e zig zag pari sono perchè sono entrambi correttivi.
Ragionando sul grado superiore siamo sempre in una una struttura correttiva più ampia con origine 2007 (e in seconda battuta con origine ad inizio millennio), ne discende OPERATIVAMENTE che non è ancora tempo per l’investimento classico (del tipo “compra e dimentica perchè tanto sale sempre”) in quanto lo scenario della correttiva di lunghissimo ha forti probabilità di continuazione con la conseguente formazione nel medio periodo di un’altra ampia onda discendente. Magari da mettere in relazione con le prossime trimestrali USA che presenteranno utili in calo e conseguenti outlook negativi diffusi. Dall’analisi ciclica ci può stare l’inizio di un downtrend ampio fra febbraio e marzo 2013?
brigi
Scritto il 27 Luglio 2012 at 10:36
buona giornata Gremlin
per futura utilità devo contraddirti: un Flat, soprattutto se con b* irr, ha limiti più ampi per c su a rispetto ad uno zig zag. Per cui non battezzerei una irregolarità quando siamo nel pieno dell’armonia. (perdonami se non scendo ulterioriormente nei particolari)
Tralasciando gli aspetti teorici:
sul lungo periodo la discesa 2000-2003 può essere solo una A (in 3, anzi è una combinazione di 3). questo deve fare elliottinamente pensare che la correzione iniziata nel 2000 debba concludersi in tre modi:
1. soft: è la A di un triangolo. quasi impossibile fare previsioni di dove siamo ora ma il marginale superamento nel 2007 del top del 2000 mi rende questo scenario al momento poco “regolare”
2. imprevedibile: è la A di una (W) per cui cui tutta la correzione secolare si chiuderà con la (Y) o la (Z) di una complex. E’ lo scenario meno misurabile elliottianamente. (Potrebbe anche essere una lunga “running” rialzista per capirci)
3. semplice: è la A di un abc FLAT. sappiamo che si chiuderà con una C in cinque onde (che può essere devastante oppure no, può essere in ending o regolare, può interessare i minimi del 2003 ma anche no).
Per le mie nozioni/capiacità dunque sul lungo periodo dal 2003 potremmo ancora essere in una fase correttiva (B o sue varianti) che può non avere conosciuto il suo top. Non so dire di più purtroppo avendo ipotesi interpretative dello swing 2007/2009 diverse e sovrapponibili
Ritornando ad ordine di grandezze che non mi fanno girare la testa ribadisco che da marzo a 7195 abbiamo avuto una complex (completata o da completare) che può essere parte di un FLAT oppure rappresentare una correzione di grado maggiore.
Riguardo alla lettura ciclica di cicli superiori all’annuale non so esprimermi. le varianti naturalmente si amplificano alzando il time frame. Già individuare e proporre scenari e paletti ciclici sull’Intermedio mi sembra una ottima conquista
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Fantastico, quest’uomo mi piace!!
Concordo con la tua prefazione e proseguo:
per me un t+3 finisce quando la sequenza negativa dei t+1 è interrotta da un t+1 positivo. Questa cosa che il t+3 abbia delle precise durate temporali non trova riscontro nell’analisi dei dati storici. Certo, ha una durata media, ma se PRATICAMENTE (perchè è la pratica che ci interessa) siamo interessati a sapere quando il trend di medio inverte, dobbiamo limitarci ad analizzare i vincoli e lasciar perdere la durata dei cicli (che me frega se in media dura 70 gg se a volte ne dura 50 e a volte 90?: zero, zero assoluto).
Concludo dicendo che concordo con l’analisi “normale” sul dax e con quella sul ftsemib:
t+5 iniziato a fine settembre
4° t+3 iniziato a inizio giugno e da stamattina già negativo
sui t+1 dovremmo essere sul 2° (e ripartire tra oggi max domani): ovviamente negativo. Quindi il prossimo t+1 farà max inferiore ai 14.500 e poi nuovi minimi. Insomma il destino sul nostro indice è sempre più nero.
PS: un’ultima mia osservazione. I cicli “pari” (t+2, t+4…) sono una ciofeca: studiando i dati storici non si può altro che arrivare alla conclusione che sono solo delle eccezioni che legano fra loro i cicli “dispari” (t+1, t+3), ma generalmente non esistono. Mi spiego brevemente: se ora il dax (come la statistica suggerisce) fa un’altro t+3 negativo, che vuol dire che ha chiuso un t+4?