Analisi ciclica: FTSE MIB e DAX con DNA
Ho appena terminato il multiciclo di lungo di dax e fib. Visto che un tuo lettore mi ha chiesto proprio questi ho pensato di fare cosa gradita a lui e a tutti gli amici di intermarket e mandarti l’aggiornamento… Ovviamente è un regalo esclusivo! :)))) I precedenti grafici e commenti li trovate al mio blog nel server report a lato pagina… Vi invito a dare un’occhiata più per capire i limiti e familiarizzare con uno storico pregresso su questa tecnica per chi non la conoscesse…
La situazione appare simile su entrambi gli indici. Un rally verso i vecchi massimi sembra imminente tuttavia non dovrebbe arrivare oltre l’estate. I successivi mesi chiamano infatti non poca negatività. Non vorrei che la cosa fosse correlata ad un’escalation in Libia ;(
Il multiciclo giornaliero applicato all’italiano finora non ha sbagliato un colpo, per il dax invece è un nuovo esperimento… Ricordo comunque di prestare la massima attenzione e di trattarli come coadiuvanti ad altre teorie cicliche e tecniche… Buon trade.
Grafico DAX
Grafico FTSE MIB
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DT
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Forse e bene preoccuaprsi di problemi reali, non di ipotesi
Anche a me sembra strano, visto che mi risulta (la fonte è Economist Intelligence Unit Global Forecasting Centre, nel caso qualcuno si arrabbi se non c’è la fonte 🙂 ) che la Germania, insieme ai nordic countries è il Paese con le prospettive migliori rispetto agli altri paesi europei e quindi anche rispetto all’Italia. Forse però il modello tiene conto del fatto che le aspettative di graduale rialzo dei tassi di interesse dovrebbero favorire il comparto bancario, quindi l’indice patrio?
beh, si possono sempre fare ipotesi sulla base di problemi reali 😉
Ciao ragazzi… attenzione che il sistema serve per capire la tendenza del periodo e non i target di prezzo…. tanto si riadatta in continuazione per cui ogni 15 giorni andrebbe rivalutato in merito alla risposta del mercato. Buon trade a tutti.
A parte la corretta precisazione di Nikojoe, secondo me non è assurdo che in caso di inversione al ribasso il Dax perda percentualmente di più del FTSEMib.
Infatti nella correzione partita a metà Febbraio sia il Dax sia il FTSEMib hanno ritracciato il 23.6% del movimento rialzista partito a Marzo 2009, che per il Dax corrisponde al -12% e per il FTSEMib al -10%.
Io penso che se a seguito dei problemi in Giappone e in Libia le aspettative sull’economia peggioreranno, il Dax potrebbe subirne di più perchè la Germania è cresciuta di più, e se l’economia in Italia è cresciuta di meno avrà anche meno da perdere.
E dato che i mercati sono gonfiati dall’HFT, il mercato che ha una maggiore incidenza di queste contrattazioni fasulle potrebbe sgonfiarsi più velocemente degli altri. Non so se esistono dati sull’HFT nella borsa italiana, sul Dax sono stimate attorno al 50%.
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Dalla comparazione dei due grafici, si deduce che il DAX dovrebbe scendere molto più del nostro FTSEMIB.
Ci sono motivazioni a supporto di questa maggiore forza relativa del nostro indice, rispetto a quello tedesco?