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COMPASS (LXXVI) Analisi mercati finanziari
Scritto il 11 Dicembre 2010 alle 14:41 da
Ciao a tutti e buon week end!
E’ stata aggiornata l’area dedicata a Compass, con tutte le sue rubriche.
Un NUOVO numero di TRENDS
Una settimana molto importante, con i PIGS e il debito sovrano sempre protagonista. E non solo… Nel video di TRENDS troverete tutti i dettagli, compresi gli approfondimenti sulla crisi dei paesi dell’Euro, le valute e le varie correlazioni intermarket.
Questo è solo un assaggio! In questo report troverete, come sempre, il link e la password per poter visualizzare il nuovo numero di TRENDS. Nel video, come ben sapete, si parla di analisi tecnica intermarket e di correlazioni tra i mercati finanziari.
Inoltre c’è The Trender. La base di studio resta lo SPY ETF (SP 500). Questo trading system finora ha usato questo ETF ma in futuro… utilizzerà anche altri strumenti.
Infine c’è La Bussola Dei Mercati, con l’analisi settoriale e geografica dei mercati finanziari con le indicazioni e le valutazioni del sottoscritto su cosa e come sovrappersare e sottopesare. E poi…
* Monitor CDS
* Spread Matrix
* I grafici della settimana
Portafogli ed asset allocation
Già saprete dei 6 portafogli titoli, di tipo standardizzato e non personalizzato.
1-ALPHA (benchmark Fideuram Bilanciato Obbligazionario)
2-BETA (benchmark Fideuram Bilanciato Bilanciato)
3-GAMMA (benchmark Fideuram Bilanciato Azionario)
4-DELTA (benchmark SP 500)
5-SIGMA (benchmark SP 500)
6-OMEGA (benchmark Stoxx 600)
qui sopra trovate il link con i report AGGIORNATI al 30/11/2010. Nel numero di Compass di questa settimana, troverete:
– l’aggiornamento all’asset allocation dei Portafogli titoli
– le performance ed i confronti coi benchmark
– i relativi report dei 6 portafogli titoli
Tutti i portafogli battono i benckmark in modo EVIDENTE.
Certo, i TOP PERFORMER restano sempre SIGMA e GAMMA che stanno facendo cose incredibili. Guardate voi stessi. E rispetto alla settimana prossima la performance contro benchmark è sensibilmente migliorata. Segno che quando le cose vanno male, la buona gestione fa la differenza.
Non ci credete? Mi sembra ovvio non crederci, e allora guardate qui sopra e ovviamente in Compass come investono questi portafogli. Qui non si fanno parole. SI FANNO FATTI!!! Le parole le lasciamo fare agli altri.
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Lukas
Scritto il 11 Dicembre 2010 at 22:21
Caro Dream, come ogni settimana posto la sommatoria delle net position sui futures e sulle options relative a tutti gli indici azionari Usa:
Commercial Traders : – 61.388
Large Traders : + 14.058
Small Traders : + 47.330
Che dire ? E’ dall’inizio di ottobre che i dati della CFTC presentano la suddetta configurazione, con i large e gli small net long, in tale periodo l’S&P500 ha registrato un incremento dell’8,21 %……….ricordato che i large traders seguono una strategia di trend following……..ed intervengono all’incirca a metà del trend, e ricordato altresi’ che il trend rialzista in corso era stato innescato nel settembre scorso dalle posizioni net long dei commercial con un rialzo iniziale del 7,71 %………..dovremmo essere alla fine del trend……….dico dovremmo perché questo mercato non è a mio avviso da considerarsi normale !!!!……..Inoltre segnalo che per alcuni analisti anche le quotazioni delle materie prime, ed in particolare del crude oil sono davvero molto tirate…..e prossime ad un’inversione………e siccome crb index ed s&p500 sono andati sinora a braccetto………..è del tutto plausibile credere che tale abbraccio prosegua anche in direzione opposta !!!!
Scritto il 12 Dicembre 2010 at 01:40
Buona domenica miei cari! Certo, materie prime e equity tiratissimi. Ma…occorre vedere l’inversione. Chissà…
A lunedì per una nuova puntata della telenovela finanziaria del secolo!
paolo41
Scritto il 12 Dicembre 2010 at 17:56
Facevo alcune considerazioni sull’andamento del bond TLT con l’aiuto di un grafico che non riesco però a ricopiare (qui lo ribadisco, … sono imbranato con il computer!!).
Provo a farne una descrizione abbastanza esauriente: da aprile di quest’anno i valori nominali di bond hanno avuto un’impennata, motivata dalla crisi della Grecia e dell’EU, che è stata caratterizzata come “fly to quality” fino ad agosto.
Ad agosto Bernie ha annunciato un probabile QE2, i rendimenti hanno cominciato a salire e hanno continuato nella loro salita anche dopo l’ufficializzazione del QE2.
Per contro, Bernie (che è un filibustiere) ha sempre dichiarato che aveva l’obiettivo di tenere i tassi bassi ma anche di contrastare un’eventuale deflazione (di cui ha sempre avuto paura); critiche al QE2 sono arrivate da tutti i gestori di fondi obbligazionari, Pimco in testa.
Penso, anche, che il perdurare dell’aumento dei rendimenti abbia trovato un sostanziale contributo dalla nuova politica fiscale che Obama e repubblicani, a braccetto, stanno per mettere in atto.
Infine i mercati “leggono” qualche segnale di ripresa nell’economia e anticipano, quindi, una probabile ripresa inflazionistica (del resto, l’aumento del petrolio e delle derrate alimentari,al di là delle scontate speculazioni, convaliderebbe l’ipotesi suddetta).
In Europa domina la paura dei debiti sovrani e l’attuale impossibilità di trovare una soluzione unitaria; ma se i debiti europei fanno paura, la stessa cosa si può affermare, senza ombra di dubbio, anche per gli USA e i mercati, non fidandosi, chiedono pegno.
In sintesi sono combattuto se l’aumento dei tassi sia più un problema di potenziale ripresa/inflazione conseguente o di sfiducia dei mercati sul debito o, forse, di tutte e due.
Naturalmente può darsi benissimo che stia prendendo una cantonata e che ci siano altre motivazioni…. Magari, se lo ritieni opportuno, può essere argomento di discussione per la prossima settimana.
P.S. Volevo mandarti una e-mail, ma non mi funziona e non riesco a riattivarla (il solito imbranato), per cui ho deciso di postare il commento.
nervifrank
Scritto il 13 Dicembre 2010 at 07:16
“Intervista a Mario Draghi: l’euro non si tocca ma l’acquisto di bond può minare l’autonomia della Bce”:
Mi sembra interessante.
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Ciao
e buon fine settimana. 😀