BUND e DAX ci parlano

Scritto il alle 07:15 da gremlin

Questo è il bund col suo bel trend primario ribassista in essere dal 31 agosto; le fan nere di Fibonacci e relativi ritracciamenti partono dal minimo del luglio 2008 (109,71) mentre la trend ascendente verde e Fibo verde partono dal minimo del giugno 2009 (117,52). Più down di così c’è solo il Tbond…

E questo è il dax, situazione opposta ma dal marzo 2009, e manca solo un +15% al top 2007, non servono altri commenti e poi Dream ne ha parlato da poco:

Bund e dax presi separatamente ci dicono che i loro trend sono marcatamente direzionali (di medio per il bund e di lungo per il dax), abbiamo quindi due informazioni; ma unendo le loro “storie” non è per caso che si riesce ad ottenere un’altra informazione importante per il trading di posizione? La risposta è SI e di questo devo ringraziare l’analisi di Lorenzo veramente ottima sia sotto l’aspetto tecnico che didattico (www.cyclometria.it) che mi ha dato lo spunto per questo post. Lui affronta la questione sotto l’aspetto della ciclicità ma non si sbilancia sulle aree di intersezione dei prezzi (cerchiati nel SUO grafico):

Cosa si nota quando i prezzi si intersecano?
1. i rispettivi trend proseguono (possibile qualche falso segnale di breve periodo) e quindi l’intersezione è segnale di conferma di medio/lungo periodo dei trend in atto suggerendo l’apertura di nuove posizioni anche in ottica di investimento
2. la divergenza prima o poi termina sui rispettivi minimi/massimi di periodo che ci avvertiranno che è ora di ribaltare le posizioni. Visto che stiamo ragionando su tempi medio/lunghi ovvio che la conferma dei min/max richiederà anche alcuni mesi ma il segnale sarà forte e attendibile.

Con la centratura dei due indici che ha fatto Lorenzo notiamo che ORA siamo alquanto vicini all’intersezione con tutte le implicazioni operative di cui sopra.
Io è da tempo che dico ad amici e parenti “vendi call bund o compra put, ma vai al ribasso”. Il grafico di Lorenzo mi dà un motivo in più per non cambiare idea. Complimenti Lorenzo, potrebbe essere un ottimo trading system il tuo!

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m75035
Scritto il 10 dicembre 2010 at 08:40

eccellente grem, eccellente…

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mattacchiuz
Scritto il 10 dicembre 2010 at 09:05

ci parlano… no ma ci parlano a voce alta e con senso compiuto o con un tono basso profondo che dice cose senza senza, perchè allora vuol dire che li sento anche io…
…le voci… sono dappertutto, dappertutto, tutto il giorno!!

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gremlin
Scritto il 10 dicembre 2010 at 09:19

mattacchiuz,

puoi udire con le tue orecchie, ascoltare con la tua mente, sentire con la tua sensibilità… ma non puoi fare trading vincenti regolari senza regole :mrgreen:

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filipposense1
Scritto il 10 dicembre 2010 at 09:46

Scusa ma su che base ha messo il valore 100 del bund in corrispondenza col 3900 del dax? ha centrato il primo incrocio?
credo che più degli incroci, sia interessante considerare la ciclicità dei massimi /minimi e che il bund anticipa le tendenze… inoltre se venisse confermata l inversione del bund ci dovremmo aspettare, nel medio termine, un impennata dell equity stile “bolla”. infatti se guardi bene la ciclicità, i massimi del dax sono nel 2000 e nel 2007. quindi a quando la prossima bolla? 2012?
ciao e complimenti gremlin.

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gremlin
Scritto il 10 dicembre 2010 at 09:59

filipposense1@finanza,

1. la domanda sulla centratura devi farla a Lorenzo http://www.cyclometria.it/blog/la-borsa-viaggia-verso-il-massimo-di-lungo-termine.html autore del grafico
2. sul dax siamo già in bolla o meglio bull market o meglio up trend di lungo periodo; tutto il movimento partito dal marzo 2009 mostra minimi crescenti; la correttiva aprile novembre si è sviluppata in trading range a differenza di WS denotando una forza unica (decoupling); Dax e WS si trovano ora nella terza onda primary rialzista e, vivendo, scopriremo se si tratta di una C o di una 3

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Scritto il 10 dicembre 2010 at 10:12

filipposense1@finanza: Scusa ma su che base ha messo il valore 100 del bund in corrispondenza col 3900 del dax? ha centrato il primo incrocio?

Ciao, la tua domanda è pertinente vista la lettura che è stata data del grafico. La centratura è ottenuta mettendo sullo stesso livello il valore minimo del Bund con il valore minimo del Dax ed il valore massimo del Bund con il valore massimo del Dax, considerando l’intero arco temporale in cui è esplicitato il grafico. Quando ho eseguito la sovrapposizione dei grafici non stavo pensando alla lettura degli incroci dei prezzi, che è idea di Gremlin. Io mi ero fermato all’analisi ciclica dei due grafici in correlazione, come spiegato nel mio articolo.

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gremlin
Scritto il 10 dicembre 2010 at 10:23

cyclometria@finanza,

Benvenuto :D

(chissà se si fa vivo anche Massimo djSpoore…)

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Scritto il 10 dicembre 2010 at 10:24

gremlin: cyclometria@finanza,
Benvenuto
(chissà se si fa vivo anche Massimo djSpoore…)  

Grazie

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spoore
Scritto il 10 dicembre 2010 at 12:45

gremlin,

arrivo arrivo…datemi il tempo di predisporre il grafico in questione su scala comparabile per vedere meglio quelle zone cerchiate e ve lo posto. (purtroppo io senza metastock sono perduto) :mrgreen:

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spoore
Scritto il 10 dicembre 2010 at 14:32

gremlin: cyclometria@finanza, Benvenuto (chissà se si fa vivo anche Massimo djSpoore…)  

Eccolo, posto lo stesso grafico con Bund index e DAX index paragonati sulla stessa scala (in blu il Bund, in neretto a tratto fine il DAX). L’aggiunta è l’indicatore rosso chiamato dall’Ing.Migliorino “shark’s jaw” ossia la differenza tra i tassi d’interesse e l’indice di borsa. Credo che il valore aggiunto dell’indicatore sia qualificare con più chiarezza i punti cerchiati nel grafico del post (dato che bund e dax si trovano sulla stessa scala).
Proprio a proposito di trading system, giusto ieri grem mi chiedeva quali segnali operativi ci si possono trarre. Sto pensando a far oscillare l’indicatore rosso tra due livelli definiti dove poter stimare le zone di ipercomprato e ipervenduto. Se ci si fa caso, i punti di svolta dell’indicatore e i rimbalzi nell’area mediana segnalano con ottima precisione i punti si svolta e di continuità del mercato in ottica investing. Ci ragionerò un pò su…

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vichingo
Scritto il 10 dicembre 2010 at 14:36

Allora quelle vendite sui titoli industriali tedeschi erano solo prese di beneficio……………………………………… :roll:

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Scritto il 10 dicembre 2010 at 15:55

spoore,

A mio parere, una volta standardizzati i valori dell’indicatore rosso, facendoli ad esempio oscillare fra 0 e 1 o -1 e 1, tramite la formula (I – Imin) / (Imax – Imin), dove I rappresenta il valore dell’indicatore al tempo t, con t=1,2,3,…, e max e min sono il valore massimo e minimo assoluto che l’indicatore assume nel periodo temporale di riferimento, si potrebbe provare ad applicare l’oscillatore di velocità in quanto anche l’indicatore ottenuto si muove in modo ciclico. Ciao.

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filipposense1
Scritto il 10 dicembre 2010 at 16:34

cyclometria@finanza,

ok, grazie ho capito il sistema.. :wink:

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Scritto il 10 dicembre 2010 at 17:24

filipposense1@finanza: cyclometria@finanza,
ok, grazie ho capito il sistema..   

Di nulla … ciao

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