COT Report: Chart e analisi

GUEST POST: analisi dei dati del CFTC

Oggi devo ringraziare preventivamente l’amico Dream Theater, per ospitare sotto forma di apposito post il mio ormai abituale commento ai dati del COT REPORT, relativo agli indici azionari USA, pubblicato settimanalmente ad opera della CFTC ( Commodity Futures Trading Commission ).

Dopo questa doverosa premessa, evidenzio che questa settimana, caratterizzata da un andamento alquanto schizofrenico dei mercati finanziari di tutto il mondo, il nostro benchmark di riferimento , ossia l’S&P 500, ha fatto alla fine registrare un ulteriore ribasso dell’ 1,71 % . Sicchè, la mia posizione SHORT sullo SPOORE, aperta ormai da ben 4 settimane , registra stasera un guadagno complessivo del 10,43 %.

Ciò tuttavia riguarda ormai il passato seppur recente. Passo pertanto ad illustrare i nuovi dati del COT settimanale, pubblicati ieri sera dalla CFTC, e relativi alla sommatoria dei futures e delle options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti :

Commercial Traders : + 2.474

Large Traders : – 24.695

Small Traders : + 22.221

Cari lettori, come già sospettabile dalle ultime sedute di borsa ……..stasera abbiamo la piena conferma di un nuovo “ terremoto “ avvenuto in settimana nelle posizioni, sugli strumenti derivati, dei diversi operatori.
I Commercial Traders infatti acquistano nell’ultima settimana ben 60.995 contratti long e ribaltano la loro precedente posizione netta da NET SHORT A NET LONG. Per converso i Large Traders, vendono ben 46.990 contratti long e passano da una posizione NET LONG ad una NET SHORT. Gli Small Traders, probabilmente impauriti dai pesanti ribassi subiti, vendono anch’essi ben 14.005 contratti long e riducono sensibilmente la loro abituale posizione NET LONG. Segnalo, infine, un notevole incremento, pari a ben 291.079 contratti, degli OPEN INTEREST sugli indici Usa.

Il mio personale trading system, nell’ultimo anno ha registrato solo una volta una situazione analoga a quella di stasera, caratterizzata da una doppia e concomitante inversione delle posizioni dei Commercial e dei Large Traders, ed in quel caso si verificò una continuazione del precedente Trend ( allora rialzista ). In questo caso quindi è lecito attendersi una continuazione del trend ( ribassista ) in corso.

Io però, preferisco attendere una conferma, ed approfittando del periodo ferragostano, mi prendo una settimana di vacanza, liquido pertanto la mia posizione SHORT incassando i gain ottenuti…….e assumo per la prossima settimana una posizione FLAT.

Nel ringraziarti nuovamente per l’ospitalità offertami ………..auguro a tutti gli amici del blog un felice ferragosto !!!!

LUKAS

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