Wall Street e COT Report: Chart e analisi

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GUEST POST: analisi dei dati del CFTC e del COT Report secondo Lukas.

Cari amici, dopo la pubblicazione delle minute della Fed, nell’ultima settimana, è stato il caso Italia ha indurre nuove turbolenze sui mercati finanziari. Tuttavia dopo l’iniziale smarrimento, gli stessi hanno reagito con una compostezza di gran lunga superiore a quanto era lecito attendersi.

Anzi, a dire il vero, la Goldman Sachs definisce il successo politico del Movimento 5 Stelle addirittura “entusiasmante”, perché è un segnale di qualcosa di nuovo per l’Italia e per l’Europa, che evidenzia platealmente che in Europa piu’ che politiche d’austerità sono necessarie riforme per la crescita.

Lo scenario intermarket, ha comunque registrato un nuovo consistente, e forse inevitabile, rialzo delle quotazioni del dollaro Usa, pari al 4 % nell’ultimo mese, che contribuisce tra l’altro ad arrestare il ribasso, in termini reali, delle quotazioni delle commodities. Anche Il mercato obbligazionario, percepisce nuovi timori, e registra un nuovo rimbalzo settimanale delle quotazioni dei bond pari allo 0,83 %, archiviando per il momento lo storno dei mesi precedenti.
Il mercato azionario, infine, è da qualche settimana, in una posizione di stallo. In particolare, il nostro benchmark azionario di riferimento, l’S&P 500, ha registrato, nell’ultima settimana, un’ impercettibile rimbalzo, dello 0,17 %. Tuttavia nelle ultime 3 settimane la variazione è pari  allo 0,02 %, e nelle ultime 5 settimane, la variazione è pari solo all’1,01 %.

Dopo tale premessa, passo, ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati venerdì dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission), concernenti i valori aggregati dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA, che risultano  essere i seguenti:

Commercial Traders : – 71.744

Large Traders : + 42.127

Small Traders : + 29.617

Trova pertanto ancora conferma, la configurazione complessiva del Cot Report sull’azionario Usa, in voga ormai da ben 7 mesi. In quest’ultima settimana, registriamo tuttavia movimentazioni nelle posizioni nette dei diversi operatori, pari a ben 14.035 contratti. In particolare, i Commercial Traders, hanno ulteriormente rafforzato la loro precedente posizione Net Short mediante la  cessione di 14.035 contratti long, acquistati per 1.448 unità dai Large Traders, e per ben 12.587 dagli Small Traders. Quest’ultima movimentazione, riporta gli Small Traders in una posizione Net long piu’ in linea a quella della loro media storica, e ci induce a ritenere che il trend rialzista del mercato azionario va verso il suo esaurimento, anche se ci sembra ancora del tutto prematuro ipotizzare un’ imminente correzione significativa dei listini azionari americani.

Per ciò che concerne, infine, il mio portafoglio titoli, frutto dello stock picking effettuato sul nostro listino nazionale, condotto sulla base della strategia “ LONG TERM MOMENTUM “, registro dall’inizio dell’anno un guadagno del 6,85 %, a fronte di una perdita del nostro indice globale pari al 3,09 %. Perfomance che pertanto batte nettamente il mercato, e che mi conforta circa la bontà dei criteri di selezione adottati. Riconfermo, pertanto, il 90 % dei titoli del mio portafoglio, costituito solo da titoli del FTSE MID CAP, e del FTSE STAR, appartenenti ai settori INDUSTRIA, BENI E SERVIZI DI CONSUMO, SERVIZI FINANZIARI e TECNOLOGIA.

Vi ringrazio, come sempre, per la vostra stima e fiducia, ed auguro a TUTTI gli amici del blog una serena e proficua settimana.

LUKAS

 

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Commenti (n° 6)Commenta

  1. john_ludd scrive:

    “Anzi, a dire il vero, la Goldman Sachs definisce il successo politico del Movimento 5 Stelle addirittura “entusiasmante”, perché è un segnale di qualcosa di nuovo per l’Italia e per l’Europa, che evidenzia platealmente che in Europa piu’ che politiche d’austerità sono necessarie riforme per la crescita…”

    c’è davvero qualcuno che crede che i comunicati stampa dei padroni dell’universo sia quello che realmente pensano ? la mano destra che non sa quello fa la mano sinistra etc… la confusione regna sovrana, il rumore, il bombardamento di informazioni prive di contenuto… è una tattica… da maestro anzi da “master of the universe”

  2. idleproc scrive:

    john_ludd@finanza,

    Concordo ma sono in un bel pò a bersela.

  3. john_ludd scrive:

    idleproc@finanza,

    i coglioni sono ovunque, cibo x avvoltoi

  4. john_ludd@finanza,

    A dir la verità a me la posizione di Goldam non meraviglia affatto…..è infatti noto da tempo che l’establishment Usa…..non gradisce affatto la politica economica imposta all’Europa dalla Merkel……..dunque chiunque metta in discussione tale politica…….come in Italia il M5S…è considerato positivamente all’aldilà dell’Atlantico.

  5. john_ludd scrive:

    Lukas,

    che cosa ne sai ? te lo ha detto Blankfein ? questa gente è contorta, se la gente sapesse quello che davvero vogliono non sarebbero quello che sono. Lo stesso per tanti altri pesi massimi. In piena guerra mondiale x l’accesso alle risorse di base tutto è possibile mentre eserciti di sedicenti esperti che hanno capito tutto consumano trilioni di bits per spiegare al volgo in milioni di pagine web che loro hanno capito e hanno la risposta. Sì certo, oggi c’è internet e lì ti spiegano tutto, c’è google che ti da ogni risposta. La rete è roba loro, pistola che non siete altro, voi/noi siete/siamo solo dei bit. Chi siete, nome, cognome, indirizzo ? Milioni di avatar che dibattono sul web, divisi in 12000000 fazioni, basta un secondo x spegnere tutto, una pacchia per i nipoti di Herr Goebbels.

  6. idleproc scrive:

    john_ludd@finanza,

    Anche su questa “visione” concordo in toto.
    Quasi sempre non ci si accorge di ciò che si ha sotto il naso.