VIX fa boom, borse negative. A rischio la calma apparente dei mercati?

Scritto il alle 09:34 da Danilo DT

Profondo rosso. Di sedute ben peggiori nella storia, a Wall Street, ne ho viste tante, ci mancherebbe,. Ma nel contesto in cui stiamo vivendo, con volatilità compressa all’ennesima potenza, ritrovarci con una discreta correzione giornaliera sia in Europa che poi, sopratutto, in USA, è quasi diventata una rarità.
Da una parte i “War Games” tra il celebroleso nordcoreano ed il fantoccio americano e poi anche i dati macro non certamente entusiasmanti. Quindi è stato RISK OFF, con un VIX, ed è questo il dato più eclatante, che è rimbalzato del +42% in una sola seduta.

VIX CHART

Ora la chiave del mercato rischia di essere in mano non solo agli esseri umani, ma anche alla tecnologia.
Più volte ho ribadito quando sia diventata determinante l’informatica nel mondo della finanza. Una inversione di mercato, con un VIX che incomincia a salire passando da 10 a 15 e poi magari a 25, cosa comporterà per tutti i fondi total return e absolute return che hanno una gestione tarata sul rischio?
E’ matematico, tutti inizieranno a vendere asset rischiosi, scatenando un progressivo effetto domino.

E poi il grafico dello SP500…

Grafico SP500

Come vedete, giornate negative in passato ne abbiamo già viste, ma hanno sempre avuto successivamente dei pronti recuperi. Per non compromettere le tendenze primarie è necessario che anche stavolta l’indice USA riparta senza indugiare troppo…

C’è il rischio quindi che il mercato vada fuori controllo? Vista la massa esorbitante di liquidità, visto il periodo estivo, visto l’ormai limitato arsenale delle banche centrali e vista la demenza senile di alcuni governanti, non posso negarvi un po’ di preoccupazione. Significherebbe, però, rischiare di buttare all’aria anni di lavoro e di esperimenti di politica monetaria.
E’ questo che il sistema vuole? Non credo. Ma si riuscirà ancora a mantenere TUTTO sotto controllo? E’ questa la vera grande scommessa.
Buon ferragosto a tutti…

PS: oggi per me è una giornata straordinariamente importante. Oserei dire rivoluzionaria per la piccola ed insignificante storia del sottoscritto. Per gli amici lettori cambierà (credo) poco o nulla,speriamo vada tutto come deve andare. A presto! E….

STAY TUNED!

Danilo DT

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8 commenti Commenta
paolo41
Scritto il 11 agosto 2017 at 10:57

qualsiasi iniziativa tu stia pianificando, meriti senza ombra di dubbio la nostra stima e i nostri auguri di successo.
Sembra che in questo torrido agosto siamo rimasti solo io e te a scambiarci commenti; probabilmente tutti gli altri erano corti nelle loro posizioni e si divertono sotto l’ombrellone a vedere quanto durerà ancora….. spero solo a parole …. gli scambi bellici fra i due mentecatti !!!!!

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Scritto il 11 agosto 2017 at 11:07

Grazie di tutto Paolo, tu sei uno dei lettori più storici ed affezionati del blog. Siamo rimasti in pochi anche se i silenti sono sempre molti.
Ti ringrazio anche per i tuoi auguri. Incrociamo le dita!

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alplet
Scritto il 11 agosto 2017 at 11:28

Mi sembra che al momento non sia accaduto niente di eclatante: il movimento sulla borsa USA è irrilevante. Vediamo invece cosa accadrà: forse si scende un po’, ma i software vengono governati dagli umani…

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reragno
Scritto il 11 agosto 2017 at 11:58

Gli eccessi sono talmente evidenti che una correzione di qualche giorno permetterà di far entrare altri poveracci nel pollaio. Quando sarà bello pieno allora daranno fuoco alle danze come nel 2008 e non ce ne sarà più per nessuno. Allora vederemo la scarsa l’efficienza dei fondi flessibili e dei total return o del long short.

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mashimo74
Scritto il 11 agosto 2017 at 13:21

Ciao Danilo … Esatto ” i silenti” come me ti seguono sempre, anche da sotto l’ombrellone … Spero tu ci sia notizie delle novità in corso e in bocca al lupo te lo meriti !

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senzacertezze
Scritto il 11 agosto 2017 at 14:04

Ma siamo proprio sicuri che il pollame sia dentro??
A me sembra che il sistema a questo giro di giostra non abbia convinto nessuno.
La gente comune piuttosto è ancora scioccata dal 2000 e 2008 se gli parli di azioni. Poi, in Italia “vade retro Satana” dopo i recenti azzeramentil e truffe delle subordinate, di Mps senza tornare ad Alitalia, Parmalat, Cirio, Pagine Gialle… ma chi ce l’ha i titoli azionari in Italia?
Le ferite del 2008 sono ancora aperte per il risparmiatore comune e l’euforia vera non c’è stata mai in questi ultimi 8 anni. Bisogna farsene una ragione. Le borse che contano sono salite a passetti costanti ma quasi in silenzio: +0,40, +0,30, -0,12 …intanto hanno triplicato quasi tutti gli indici, ma senza grossi titoloni sui TG e senza che la gente comune ne sia al corrente. Al di fuori dei forum specializzati nessuno ne parla come poteva accadere una volta nei negozi, nei bar, tra amici… Il 90% dei risparmiatori è sui conti deposito e sugli immobili ANCORA SPAVENTATI dall’ultime discese del BTP nostrani nel 2011. La gente normale non ha ne azioni, ne obbligazioni, non ha nulla che possa trimezzarsi.
In tal senso, non credo che i grandi manovratori siano interessati a togliersi soldi tra loro. I pericoli cominceranno quando ci sarà quello che finora non c’è mai stato come negli anni prima del 2000 o del 2008 … Quei rialzi da +2-3% al giorno per qualche mese che convinceranno tutti, anche i più pessimisti. L’ ultimo grande rialzo prima dell’armageddon, della fine del capitalismo su carta, il grande reset.

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Lukas
Scritto il 11 agosto 2017 at 18:36

senzacertezze@finanzaonline,

Concordo al 100 % con il tuo commento. La correzione ( quella vera ) è ancora molto di là da venire……..quella in corso ( invece )…….. è persino salutare per la continuazione futura dell’up trend dei mercati azionari.

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ddb
Scritto il 11 agosto 2017 at 19:17

“PS: oggi per me è una giornata straordinariamente importante. Oserei dire rivoluzionaria per la piccola ed insignificante storia del sottoscritto. Per gli amici lettori cambierà (credo) poco o nulla,speriamo vada tutto come deve andare. A presto! E….”

Ogni bene.
In bocca al lupo!
ddb

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