Tecniche di trading con le medie: envelope

Sappiamo tutti che le medie sono indicatori col senno del poi, nel senso che non anticipano un bel nulla; però trafficandoci un pochino qualcosa di utile ne salta fuori. Io uso l’envelope indicator, ma a modo mio e associato a poche altre semplici cose. Associato soprattutto a delle regole operative che costituiscono una metodologia di lavoro.

Envelope indicator
Si tratta di una banalissima media mobile di riferimento che viene affiancata parallelamente da due linee (bande) identiche per conformazione, ma poste una sopra e l’altra sotto la suddetta mm. La distanza di queste due bande è determinata da un coefficiente, regolabile a piacere dal trader. Le due bande definiscono un canale. Definizioni più accurate si trovano dappertutto, ad esempio qui. Difficile invece trovare qualcuno che vi spieghi come usare seriamente l’envelope.

Materiali
Per la valutazione e scelta del trade affianco all’envelope altri indicatori che supportano i segnali operativi, rendendoli più o meno affidabili a seconda dell’esperienza del trader; ecco gli ingredienti:
– mm semplice envelope lenta (ENV)
– mm pesata veloce (MMW)
– doppia mm semplice 200 high/low (MM200H/MM200L)
– ADX veloce
– grafico a candele

Metodi
ENV: nell’applicazione più semplice di questa tecnica l’envelope mi serve per capire quando NON devo fare nulla; fintanto che i prezzi stazionano all’interno non si opera; quando escono si comincia a valutare la situazione e si attende il segnale operativo fornito dalle candele
MMP: mi conferma il trend e se si appiattisce mi segnala che NON si devono aprire posizioni e mi aiuta ad impostare il trailing stop
MM200H/L: non sempre sono utilizzabili causa possibile eccessiva distanza dall’envelope; quando sono utilizzabili definiscono una fascia di supporto/resistenza affidabile
ADX: mi dà indicazioni sul “valore” del trade, se taglia dal basso verso l’alto i due indicatori che lo accompagnano (+DI e -DI) il trade è interessante
CANDELE: sono queste che danno i segnali operativi di entrata e talvolta anche di uscita

L’ENV e le candele sono i cardini dell’operatività, il resto serve per fornire segnali di allerta che a volte risultano essere anticipatori dell’inversione, indebolimento e rafforzamento del trend. Su Saipem daily ho settato in questo modo per trading posizione di breve periodo:
– ENV: 55 periodi, 5%
– MMP: 34 periodi
– ADX: 7
Ogni time frame e relativo target temporale richiede settaggi diversi; ora date un occhio qui sotto e poi leggete i commenti.

Commenti al trade
Procediamo da sinistra a destra.

A. Il primo trade è uno short; ci viene anticipato dalla perdita del supporto delle mm200 e da ADX; segue l’uscita parziale dall’envelope; la seconda barra su rottura del minimo della barra precedente va venduta; il trade entra subito in gran guadagno e quindi lo stop profit segue più una logica personale che tecnica.

B. Il BUY 1 richiede pazienza perchè gli sforamenti dell’envelope sono parziali e noi abbiamo bisogno di una barra di spinta o di una barra completamente fuori dall’ENV che superi i top intraday della piccola congestione che si è formata; la mmw e ADX sono ben posizionati quindi bisogna avere pazienza; in questo caso non c’è stata barra di spinta ma barra esterna; il long entra con successo, lo si lascia correre ma il test fallito della resistenza ci obbliga a piazzare un trailing stop; il trade si chiude sei sedute dopo con un buon guadagno su uscita dalla fascia delle mm200.

C. Il BUY 2 non è un buon trade perchè la mmw è piatta e la resistenza delle mm200 incombe; tuttavia ADX ci aveva segnalato con buon anticipo che il trade si poteva fare; dopo due piccoli foramenti dell’ENV finalmente arriva una barra di spinta che ci obbliga ad entrare long ma per via delle mmw e mm200 dobbiamo sospettare che questo long non avrà vita lunga; il long entra con successo, lo si lascia correre ma il test fallito della resistenza ci obbliga a piazzare subito un trailing stop e questa volta deve essere stretto perchè il gain teorico conseguito non è molto; il trade si chiude sei sedute dopo con un piccolo guadagno su uscita dalla fascia delle mm200.

D. L’ultimo segnale operativo è innegabile perchè abbiamo una barra completamente fuori dall’ENV che rompe i precedenti massimi ma l’entrata NON va fatta perchè questa barra apre in gap; è buona norma considerare i gap come indice di grande rischio e quindi meglio non aprire trade; anche ADX non supportava il trade mentre la mmw sì; se avessimo aperto il long avremmo dovuto chiuderlo tre giorni dopo con stop in pari.

Questa è la metodologia di base. Osservando il grafico noterete che ho tralasciato dei trend importanti, è il limite di una metodologia semplificata che però ha il pregio di operare una forte selezione sul trade segnalando quello con le migliori probabilità.
Con una metodologia più “ricca” (complessa) si possono estrarre nuove regole operative per catturare altri segnali operativi. Questa tecnica è applicabile a qualsiasi time frame che però necessita di un settaggio ad hoc anche in funzione dei target temporali. Fortemente consigliabile per il medio periodo.

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