STRESS TEST II top secret sulle banche USA

Scritto il alle 12:08 da Danilo DT

Stress Test, Basilea 3 e Analisi banche

Facevo bene oppure no ad insistere che il settore finanziario e bancario (comprese le banche USA) era da considerarsi l’anello debole della catena?

I famosi “nodi” vengono al pettine e, magicamente, ecco in arrivo la news che si subodorava da settimane.
Fonte il New York Times . La FED decide di rimettere sotto controllo le banche USA con un nuovo stress test, che chiameremo STRESS TEST II (per solidarietà con QE II) che andrà a coinvolgere le principali 19 banche USA, proprio quelle che avevano già superato politicamente più che meritatamente quegli stress test che oggi, più che mai, sono da mettere in discussione. I parametri dovranno essere però diversi, più restrittivi, più precisi e più “internazionali”. I dettagli non si sanno ancora, ma è ovvio ipotizzare una formula che racchiuda le caratteristiche dei vecchi stress test più i requisiti di Basilea 3.
Il messaggio che dovranno dare al mercato sarà il seguente:

1) dimostrare di essere solide
2) dimostrare di essere solvibili
3) aver restituito le cifre prestate dal governo

Ma la sapete qual è la novità? Che i risultati NON saranno pubblicizzati. Ecco perchè stavolta l’analisi sarà fatta in modo serio. La FED ha capito che la situazione, anche a causa del foreclosure gate, si sta facendo sempre più difficile, e si vuole mettere sotto controllo proprio quelle banche che ultimamente si sono messe a pagare dividendi spaziali e super bonus ai banchieri.
Se non si passa lo stress test, non sarà possibile aumentare i dividendi. Che la FED voglia farsi restituire i soldi il prima possibile?
Questo il comunicato FED: buttateci un occhio.

ST Louis Financial Stress Index

A vedere questo indice però, oggi, le banche non sembrano molto “stressate”, o per lo meno questo è quanto sconta il mercato…

Modello Stress Test II + Basilea 3

Nome breve Totale coeff capitale a rischio LF Modello classifica: Stress Test NEW Rapporto capitale tier 1:Q Attivi inadempienti / prestiti tot:Q Modello classifica: Basel III new
FRANKLIN RES INC 63 78,749869 63 1,3948 66,67
NORTHERN TRUST 15,3 59,28504 13,2 1,355 15,079952
SCHWAB (CHARLES) 23,9 59,256622 23,6 0,2583 25,133508
JPMORGAN CHASE 15,4 58,199004 11,9 2,5199 14,444888
DISCOVER FINANCI 15,5 56,936141 11,7 0,7477 14,391952
US BANCORP 13,3 56,131236 10,3 2,7819 12,487159
BB&T CORP 15,7 54,583064 11,7 4,0585 14,497762
CAPITAL ONE FINA 16,4 52,921025 11,13 1,2546 14,566447
PEOPLE’S UNITED 16,4 52,91456 13 2,0506 15,556063
FIFTH THIRD BANC 18,280001 52,816114 13,85 2,7391 17,000499
COMERICA INC 14,38 52,718634 9,97 3,2547 12,883892
PNC FINANCIAL SE 15,6 51,871556 11,9 3,7761 14,550698
M&T BANK CORP 13,11 51,490568 9,45 3,0041 11,936814
BANK OF AMERICA 15,65 51,412684 11,16 3,7001 14,185538
HUNTINGTON BANC 15,08 50,847683 12,82 2,9463 14,762463
WELLS FARGO & CO 14,88 49,323386 10,9 4,5873 13,640578
BANK NY MELLON 15,8 48,864728 12,2 1,059 14,81527
KEYCORP 18,219999 48,455284 14,3 3,507 17,206898
HUDSON CITY BNCP 22,42 46,655116 7,91 2,7565 16,04727
AMERICAN EXPRESS 13,9 44,923285 11,7 3,403 13,545476
SUNTRUST BANKS 16,42 44,841781 13,58 4,4057 15,873584
ZIONS BANCORP 16,540001 44,597966 13,97 5,9681 16,143461
CITIGROUP INC 16,139999 44,28095 12,5 3,4996 15,153908
FIRST HORIZON NA 21,969999 43,104038 17,34 5,3884 20,799614
REGIONS FINANCIA 15,96 39,809172 12,07 5,0059 14,83112
T ROWE PRICE GRP   39,804248     0
GOLDMAN SACHS GP 18,799999 38,723776 15,7   18,254634
STATE ST CORP 17,1 38,224409 15,8   17,408175
MARSHALL &ILSLEY 13,92 37,453948 10,8 6,4179 13,079772
E*TRADE FINANCIA 13,75 31,737334 7,4 6,4779 11,190532
SLM CORP   29,72144     0
MORGAN STANLEY 17 29,240164 16,5   17,725714
AMERIPRISE FINAN   25,45747     0
LEGG MASON INC   25,03297     0
INVESCO LTD   24,969167     0
FEDERATED INV-B   22,930456     0
FRANKLIN RES INC 63 78,749869 63 1,3948 66,67
SCHWAB (CHARLES) 23,9 59,256622 23,6 0,2583 25,133508
FIRST HORIZON NA 21,969999 43,104038 17,34 5,3884 20,799614
GOLDMAN SACHS GP 18,799999 38,723776 15,7   18,254634
MORGAN STANLEY 17 29,240164 16,5   17,725714
STATE ST CORP 17,1 38,224409 15,8   17,408175
KEYCORP 18,219999 48,455284 14,3 3,507 17,206898
FIFTH THIRD BANC 18,280001 52,816114 13,85 2,7391 17,000499
ZIONS BANCORP 16,540001 44,597966 13,97 5,9681 16,143461
HUDSON CITY BNCP 22,42 46,655116 7,91 2,7565 16,04727
SUNTRUST BANKS 16,42 44,841781 13,58 4,4057 15,873584
PEOPLE’S UNITED 16,4 52,91456 13 2,0506 15,556063
CITIGROUP INC 16,139999 44,28095 12,5 3,4996 15,153908
NORTHERN TRUST 15,3 59,28504 13,2 1,355 15,079952
REGIONS FINANCIA 15,96 39,809172 12,07 5,0059 14,83112
BANK NY MELLON 15,8 48,864728 12,2 1,059 14,81527
HUNTINGTON BANC 15,08 50,847683 12,82 2,9463 14,762463
CAPITAL ONE FINA 16,4 52,921025 11,13 1,2546 14,566447
PNC FINANCIAL SE 15,6 51,871556 11,9 3,7761 14,550698
BB&T CORP 15,7 54,583064 11,7 4,0585 14,497762
JPMORGAN CHASE 15,4 58,199004 11,9 2,5199 14,444888
DISCOVER FINANCI 15,5 56,936141 11,7 0,7477 14,391952
BANK OF AMERICA 15,65 51,412684 11,16 3,7001 14,185538
WELLS FARGO & CO 14,88 49,323386 10,9 4,5873 13,640578
AMERICAN EXPRESS 13,9 44,923285 11,7 3,403 13,545476
MARSHALL &ILSLEY 13,92 37,453948 10,8 6,4179 13,079772
COMERICA INC 14,38 52,718634 9,97 3,2547 12,883892
US BANCORP 13,3 56,131236 10,3 2,7819 12,487159
M&T BANK CORP 13,11 51,490568 9,45 3,0041 11,936814



Più è alto il punteggio e più la banca ha i requisiti in linea con le richieste di Basilea 3 e di Stress Test. Ma questa è la teoria ed è un esercizio che ho provato a fare con Bloomberg sull’indice Sp 500. La pratica, invece, non la sapremo mai perche i risultati (che la FED avrà ad inizio 2011) saranno TOP SECRET. Alla faccia della trasparenza… ah giààà…vero… il mercato non deve sapere la realtà… altrimenti si rovina il teatrino…

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19 commenti Commenta
mattacchiuz
Scritto il 18 novembre 2010 at 12:43

ma dai, sti qua ci pigliano solo per i fondelli.
stress test un corno. se la fed non avesse acquistato 1600 miliardi di dollari di letame bancario, non esisterebbero neanche più. e nemmeno esisterebbero se fossero obbligate a produrre una contabilità mark to market.

sono solo porcate, e intanto il 1 dicembre si avvicina…

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Scritto il 18 novembre 2010 at 13:06

mattacchiuz,

Diciamo che si sono presi per il culo da soli, e ora vogliono realmente capire come stanno le cose. Ma tanto non lo capiranno lo stesso in quanto tutti sappiamo la valenza di questi stress test. Però è secondo me sintomatico che si sia l’esigenza OGGi di fare questi stress test con esito TOP Secret. Ovvio che non voglio che la gente sappia, e ovvio che hanno paura di news negative e destabilizzanti.
Io non parlo della bontà dei risultati che tanto non sapremo mai, ma sulla natura degli eventi.
In questa fase NULLA è lasciato al caso.

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l.b.chase
Scritto il 18 novembre 2010 at 13:43

Ma se i dati rimangono riservati a che cosa servono? Solo a capire quando crollerà il sistema e quindi quanto tempo gli rimane ai politici per scappare con la cassa?

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hironibiki
Scritto il 18 novembre 2010 at 13:50

Interessante sta cosa del top secret. Intanto forse forse l’Irlanda accetta gli aiuti.. Eh beh!
“Irlanda: Lenihan, stiamo esaminando la portata dell’aiuto finanziario”. Uffa ma vai in default no? Così a domino cadiamo tutti e scommetto cadrà anche la Cina.

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hironibiki
Scritto il 18 novembre 2010 at 13:52

E poi.. Ma come caccamo fanno i mercati ad essere tutti in positivo? Bah santa perizia di castellammare.

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lucianom
Scritto il 18 novembre 2010 at 13:53

hironibiki@finanza,

Sei per caso short?

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lucianom
Scritto il 18 novembre 2010 at 13:54

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hironibiki
Scritto il 18 novembre 2010 at 13:56

lucianom: hironibiki@finanza, Sei per caso short?  

No, era solo una considerazione del fatto che l’altro giorno avevano fatto un flop e ora sembra tornare il sereno. Ma sulla base di cosa????

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paolo41
Scritto il 18 novembre 2010 at 14:06

… sulla base che i debitori ricattano i creditori che, a loro volta, hanno una paura bestiale che salti il castello di carta su cui sono …realmente….appoggiati. L’Irlanda otterrà la possibilità di sostituire le sue obbligazioni a scadenza con altre con tassi che non supereranno il 5-5,5% e il problema è rinviato a …data da destinarsi…. E le borse gongolano!!!!!

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lucianom
Scritto il 18 novembre 2010 at 14:10

hironibiki@finanza,

I mercati finanziari sono così, sono sempre stati così, o si accettano per quel che sono o bisogna starne alla larga.Io in questo momento sono short, se oggi inizierà una inversione di tendenza,pazienza, aspetto un giorno o due ed accetterò la perdita.Le battaglie si possono perdere,speriamo non la guerra.

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amensa
Scritto il 18 novembre 2010 at 14:11

piccola considerazione cattiva.
non so se avete notato, ma i tormentoni sui PIGS, sull’euro, ecc… arrivano sempre qualche giorno prima di una serie di dati molto brutti da parte dei rilevatori USA. dopo qualche giorno, digeriti i nuovi dati negativi USA, la buriana sull’europa si calma….. :twisted: :twisted:
mica ci sarà qualchelegame tra le due cose ? :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

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lucianom
Scritto il 18 novembre 2010 at 14:16

Da come si muovono le borse oggi i dati sull’occupazione dobrebbero essere positivi, staremo a vedere.

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Scritto il 18 novembre 2010 at 14:27

paolo41: paolo41,

Magari con ritocchino sul capitale….

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lucianom
Scritto il 18 novembre 2010 at 14:34

Sussidi di disoccupazione +2000 MA MEGLIO DELLE ATTESE. Evviva festeggiamo :mrgreen:

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Scritto il 18 novembre 2010 at 14:40

lucianom: Sussidi di disoccupazione +2000 MA MEGLIO DELLE ATTESE. Evviva festeggiamo   

Hai presente cosa dicevo nell’Intro di TRENDS di questa settimana? :wink:

Detto fatto…

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lucianom
Scritto il 18 novembre 2010 at 14:59

Allora aspettiamo le 16 perchè il superindice sarà favoloso e supererà le più rosee aspettative. :?

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lucianom
Scritto il 18 novembre 2010 at 16:08

Bene come volevasi dimostrare tutto meglio delle attese, adesso tutti son stati accontentati, adesso accontentate anche me che sono short, grazie :mrgreen: .

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aquilifer
Scritto il 18 novembre 2010 at 19:53

DREAM possiamo stare sicuri con il fondo Pimco

noi che seguiamo i portafogli di compass?

per concludere
e questa la banca depositaria giusto?

Trust & Custody Services Bank

http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_%26_Custody_Services_Bank

saluti e buon lavoro siete i migliori

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Scritto il 18 novembre 2010 at 20:33

aquilifer@finanza,

Tranquillo! :-)

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