STRATEGIA: SP 500 e VIX

Scritto il alle 11:19 da Danilo DT

nyse

Anno nuovo e mercato vecchio… nel senso che il 2010, al momento, non ci sta portando grosse novità operative dal punto di vista grafico.

Se parliamo di equity, per l’ennesima volta mi ritrovo a dovervi parlare (e spero di non annoiarvi troppo) del solito benchmark, lo SP 500 che tanto di fa discutere e che resta la cartina tornasole per le borse di tutto il mondo, almeno per il momento.

Preferisco far parlare i grafici e poi trarre le conclusioni finali.

Solo una premessa. Questa analisi è stata fatta nel pomeriggio del giorno 05/01/2010 e quindi ieri. Ma credo che, tranne nel caso di drammatici crolli o esplosioni di euforia inaspettate nel close di ieri sera, questa analisi posa essere considerata ancora valida. Andiamo con ordine.

Grafico SP 500 daily

grafico-sp-500-daily-2010

Partiamo come sempre dal grafico SP 500 daily.
Aprite il grafico, cliccandoci sopra:

1) wedge in continuazione
2) violazione di due livelli importanti
3) medie mobili a sostegno del trend

In linea di massima possiamo dire che non ci sono particolari ragioni per poter pensare, nel breve, in ambito daily, a delle repentine correzioni. Il mercato continua a salire con un VIX ridicolo…

Grafico VIX

VIX-chart-grafico-2010

VIX che pian piano sta tornado in area 16 del 2008, quando la crisi era ancora un’ipotesi e il mercato viaggiava a1500 punti di Spoore.

Grafico SP 500 weekly

grafico-sp-500-weekly-2010

Se andiamo a vedere il grafico weekly dello SP 500, notiamo non solo l’importanza delle solite DMA, ma soprattutto i target di Fibonacci, visibili cliccando sul grafico. Inoltre noterete anche l’anomalia dello stocastico a breve, anomalia che mi fa aumentarei sospettid i un ermcato artificiosamente pilotato.

Grafico SP 500 e…orsi & tori

sp-500-aaii-investor-sentiment

Inoltre vi lascio questo grafico preso dal sito Investorintelligence.
Potete notare la grande stranezza dell’indicatore. Oggi siamo a livelli praticamente pari a quelli registrati solo nel 1987. E chi è un Po’ più esperto e navigato, forse si ricorda cosa era successo nel 1987. Comunque sia, resta palese che questo indicatori di sentiment è in condizioni assolutamente tirate e assurde.
E deve suonare come un campanello d’allarme, magari non per il breve ma sicuramente per il medio periodo.

Conclusioni

Al momento la tendenza resta positiva ed è orientata la rialzo. Come anche anticipato in passato e nella newsletter Compass, a breve la tendenza è positiva, ma occorre grande prudenza. Se la rottura del 50% di Fibonacci continuerà ad essere confermata, il mercato ha effettivamente spazio fino al livello di 1229, dove tra l’altro, oltre che il ritracciamento del 61.8% di Fibonacci, ritroviamo anche la Media Mobile a 200 giorni che ha comunque la sua valenza, ed un minimo relativo importante.
Predicando sempre la solita noiosissima prudenza…

PERIODO

Arco Temporale

Rating

TARGET

COMMENTO
BREVE 1-3 settim. LONG target 1143-1229 SL @ 1113
MEDIO 1-3 mesi LONG target 1229 SL @ 1083
LUNGO 1-3 anni HOLD

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