Optiontrade: payoff gennaio

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Oggi scadenza opzioni su azioni e quindi giornata di bilancio.

ENI
Puntata precedente QUI.
Tutti i guadagni finora conseguiti sono stati portati a ridurre il prezzo di carico di 500 titoli che a inizio mese era di 15,13.
Le opzioni aperte short erano: 1 call 16.0

Situazione al 20 gennaio
Opzione scaduta ampiamente in the money e quindi devo consegnare i 500 titoli al prezzo di 16. L’operazione si chiude con un guadagno lordo di 435€ (+5,5%) in due mesi. Nell’ultimo mese ENI è salita molto (oggi è sopa 17) e sicuramente si poteva fare dell’altro per migliorare la performance, ma tanto DEVE bastare; chi non può seguire e operare giornalmente sul trade apprezzerà comunque.
Con ENI i guadagni derivanti da questo tipo di trading con opzioni sono modesti perchè il premio delle opzioni è più basso, a parità di variazioni percentuali, rispetto ad altri titoli

INTESASANPAOLO
Puntata precedente QUI.
Il 38,6% guadagnato fra novembre e dicembre è stato portato a ridurre il prezzo di carico che a inizio mese era di 0,912 (per 1000 titoli ).
Le opzioni aperte short erano: 1 call 1.40 e 2 put 1,15

Situazione al 20 gennaio
Il prezzo di regolamento odierno è stato di 1,36 e quindi le tre opzioni sono scadute senza valore trasformando per intero i premi incassati in guadagno. Quindi si hanno ancora in ptf i mille titoli a 0,912 che rispetto alla quotazione del momento di 1,37 ci danno un guadagno di 458€(+50%) in due mesi circa.

Trade febbraio
Il trade viene quindi continuato con la stessa tecnica e quindi si vendono oggi queste opzioni che scadono il terzo venerdì di febbraio:
- 3 call 1.45 al prezzo di 0,054 e quindi con incasso di 162€
- 2 put 1,15 al prezzo di 0,020 e quindi con incasso di 40€
Vendo tre call invece di una perchè ritengo che il titolo faccia uno storno durante il prossimo mese e vendo pure 2 put (che non avrei voluto vendere) per aggirare il divieto short su borsaitaliana. Resta inteso che acquisterò duemila titoli per coprire le due call in eccesso (ogni opzione rappresenta mille titoli) qualora il prezzo salga a 1,43. Ricordo di aver sempre a disposizione l’importo necessario per acquistare altri duemila titoli così come definito nel trading plan di novembre.
Con queste vendite di opzioni incasso altri 202€ e riduco ulteriormente il mio prezzo di carico a 0,71.

UNICREDIT
Puntata precedente QUI ma utile anche la lettura di questo post sull’aumento di capitale.
Si avevano inizialmente in ptf 2000 titoli che col raggruppamento sono diventati 200; avendo esercitato i 200 diritti per la sottoscrizione delle nuove azioni, ora in ptf ci sono 600 titoli al prezzo medio di carico di 3,567.
Rimando a martedì ogni valutazione.

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Info su gremlin

opz[email protected] www.investimentiprotetti.it http://tradeoptiongremlin.wordpress.com/ http://opzionitrading.wordpress.com/ http://minifiboption.wordpress.com/ http://www.lemcommodities.com/index.php https://vimeo.com/69794582

Commenti (n° 3)Commenta

  1. gremlin perchè rimandi a martedì ? la valutazione su unicredit

  2. Buonasera Gremlin, mi permetta di ringraziarla per l’ottimo lavoro didattico che sta svolgendo e mi pare allo stesso modo opportuno ricordare, per non portare in errore di considerazione i lettori, che il risultato netto dell’operazione come da esempio sul titolo Eni è di all’incirca 301€ ossia un 3,8% su 7900€, ma realmente in percentuale anche qualcosina meno in quanto va conteggiato anche il margine impiegato per le opzioni vendute. Altresi il prezzo effettivo di carico non è mai sceso sotto i 15,27.
    Ancora buon lavoro.
    Mi sembrava giusto valutare il trade in termini reali al netto di commissioni e capital gain.

  3. niks@finanzaonline,

    grazie, in effetti la performance è del 5,5% e non 9,45%, ho corretto nel post

    penso di aver sempre specificato che si tratta di guadagni LORDI quindi nessuno dovrebbe essere caduto in errore
    con l’acquisto dei titoli non sono state vendute put, le uniche che avrebbero potuto marginare
    col mio broker le call otm non marginano nulla perchè sono coperte
    il pmc al lordo di tutto era di 5,13