HEDGE FUND: addirittura indicatori contrarian?

Occorre anche sfatare dei miti. Quando si parla di hedge fund spesso si pensa a quegli strumenti che portano super utili in qualsiasi condizione di mercato (anche super perdite in taluni casi), prodotti per clientela super ricca, che in questo modo accede ad un canale speculativo privilegiato, guadagnando anche quando gli altri perdono.
Interessante questa analisi sugli hedge fund.

HedgeWeek: – Macro hedge funds detracted from industry wide gains on weakness in trend following and commodity exposures, with the HFRI Macro Index posting a decline of 0.26 per cent; the September decline was the second consecutive monthly decline for macro. Systematic macro funds posted declines on short exposures to equities and commodity metals, as the HFRI Macro: Systematic/CTA Index posted a decline of 0.9 per cent. Discretionary macro and currency focused strategies had positive contributions from positions concentrated in Dollar/Euro, global equities and short fixed income.

Uh, una questione di timing. Gli hedge fund hanno lettteralmente sbagliato TUTTO e quindi hanno sottoperformato il mercato. Certo, lo scenario non è certo il più felice ed analizzarlo non è semplice. Però…guardate questo grafico. Gli hedge fund negli ultimi mesi hanno fatto SEMPRE il contrario di quanto avrebbero dovuto fare per generare performance.

Quindi non solo questa è la prova che il mercato è difficile per tutti ma anche chi guadagna sempre ed in qualsiasi considione di mercato non è forse un gestori di questo mondo.
A proposito…avete avuto modo di vedere il comportamento dei portafogli di COMPASSANDMORE? 

STAY TUNED!

DT

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