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Archivi categoria: Vix

Scritto il alle 11:30 da Danilo DT

Parlare di vero decoupling tra i mercati europei e la borsa USA è sicuramente prematuro, anche se negli ultimi anni le performance azionarie delle due aree geografiche sono state ben differenti. In questi ultimi mesi, intanto, la percezione del rischio … Continua a leggere




Scritto il alle 15:04 da Danilo DT

Il ruolo di VIX e MOVE index non solo due chiavi di lettura della volatilità: confrontandoli si possono comprendere interessanti aspetti dei mercati finanziari. Approccio intermarket anche per gli indicatori di rischio. Credo che ormai il termine VOLATILITA’ sia diventato … Continua a leggere




Scritto il alle 10:00 da Danilo DT

Mercati euforici ormai da mesi. Quando arriva la correzione? Un ratio alternativo (Price Earning vs VIX) ci illustra una situazione estrema. E la storia insegna che certi livelli sono insostenibili. Ecco perchè. Continua a leggere

Scritto il alle 14:59 da Danilo DT

Ricordate quelle tranquille giornate del 2014 dove fare i grafici e le trendline era quasi banale? Tutto andava bene, in modo regolare. Questa era una delle “mission” della politica congiunta delle banche centrali. Evitare che la volatilità prendesse il sopravvento. … Continua a leggere




Scritto il alle 12:15 da Danilo DT

Analisi del rischio intermarket: tutti apparentemente stabili, ma chi la fa da padrone è senza dubbio il petrolio, nella fattispecia la volatilità sul WTI. I mercati finanziari si ritrovano ad essere un po’ più volatili rispetto agli ultimi mesi. In … Continua a leggere




Scritto il alle 11:57 da Danilo DT

E’ un dato di fatto che il mercato non percepisca il rischio finanziario, o se preferite lo sottovaluta. Poter dire che siamo finiti nel mondo perfetto mi sembra un po’ eccessivo. La situazione economica, soprattutto in Europa ed ancor più in … Continua a leggere




Scritto il alle 14:55 da Danilo DT

Dow Jones, Nasdaq e SP500 che chiudono quasi sulla parità per l’ennesima seduta. Lateralizzazione in atto? Probabilmente è l’anticamera per un movimento correttivo più profondo. Analisi Grafico SPY e dei “Fear Index”: Vix, MOVE e CVIX. In queste sedute la … Continua a leggere




Scritto il alle 09:56 da Danilo DT

Da uno scenario “risk free” si è passati rapidamente ad un quado di simil-panic selling. I Financial Stress Index di illustrano un quadro in peggioramento ma non ancora al collasso. Ed ad aggiungere volatilità le news sulla crisi Grecia e … Continua a leggere




Scritto il alle 09:15 da Danilo DT

I mercati, ieri, hanno reagito in modo decisamente negativo alle dichiarazioni di Mario Draghi. Credo che tutti avete avuto modo di vedere la “Caporetto” che ha portato il nostro FTSEMIB al -4%. La delusione per il mancato QE ha fatto … Continua a leggere




Scritto il alle 14:30 da Danilo DT

Negli ultimi mesi, ho parlato spesso della volatilità e del fatto che in questi ultimi mesi si sia praticamente azzerata, grazie ad una percezione del rischio finanziario pari (quasi) zero. In questi giorni, soprattutto in Europa, la volatilità del mercato … Continua a leggere




Scritto il alle 14:30 da Danilo DT

Analisi fatta dalla NYU Stern sulla sensibilità ad un eventuale shock sistemico di diverse realtà. E si scopre che i paesi più sensibili rischiano di essere delle vere sorprese, a causa del sistema bancario che incorporano. E se la volatilità (VIX) inizia a salire… Continua a leggere

Scritto il alle 11:10 da Danilo DT

Ormai, chi più chi meno, gli operatori del mondo della finanza iniziano ad accendere tutti gli alert sul rischio di un potenziale movimento correttivo dei mercati. La maggioranza degli analisti però non è ancora sulle coordinate viste, quando Greeenspan parlava … Continua a leggere




Scritto il alle 11:28 da Danilo DT

Il quadro economico e politico non porta certo tranquillità e proiezioni molto positive per il futuro. Ma il mercato ignora tutto quanto sta accadendo e resta RISK ON con una volatilità iper compressa su equity, bonds e forex. In Europa … Continua a leggere




Scritto il alle 14:30 da Danilo DT

Come detto , il VIX è ipercompresso. Una volatilità cosi bassa è segno di massima fiducia e di minima percezione di rischio. Per certi versi, quindi, avere un VIX che ormai viaggia in area 10 è molto positivo. Ma attenzione. … Continua a leggere




Scritto il alle 11:00 da Danilo DT

E i mercati festeggiano sfiorando la follia. Volatilità ai nuovi minimi e percezione del rischio azzerata. Spunta un piano di re-shoring per l’industria USA. Il FOMC di ieri sera ha rispettato le attese e quindi non ha certo scombussolato trend, … Continua a leggere




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