Cerca nel Blog

L’altra faccia della volatilità: VIX vs VXV

Scritto il alle 11:11 da Danilo DT

Trading-Market-Volatility-Actions

A volte mi diverto a cercare dei particolari indicatori che vadano poi a tradursi in interessanti chiavi di lettura. Non mi fermo, però, ai” soliti” RSI o MACD, tanto per fare due esempi, ma mi diletto ad analizzare anche particolari “ratio” che vanno a legare certe asset class.

Quando parliamo di volatilità, viene in mente a tutti il classico volatility index, detto anche VIX. Ma non c’è solo il VIX. Per esempio, se andiamo a prendere il VIX a 3 mesi, si chiama VXV. Diventa molto interessante andare a mettere in relazione proprio il VIX con VXV, creando un nuovo ratio di volatilità che va a scoprire i vari estremi di mercato.
Se ve ne parlo è perché ho trovato qualcosa di interessante . Ed eccovi qui una rapida analisi.

VXV/VIX e minimi/massimi di mercato dello SP500

vxv-vix-spx

Quando il rapporto tra VXV e VIX raggiunge i suoi picchi massimi, ci troviamo molto spesso proprio coi massimi di mercato. Quando invece lo stesso ratio raggiunge i suoi liveli di minimo, allora è un eccellente segnale bullish.
Guardate ora invece dove si trova: 1.28, ovvero oltre il tradizionale livello di massimo che poi ha portato sempre a delle interessanti correzioni.
Ovviamente non c’è nessuna legge scritta che certifica la partenza di una correzione quando si arriva in area 1.24. Intanto però questa statistica risulta essere un esercizio degno di considerazione. Qualcuno magari sorriderà, altri prenderanno questa analisi in modo più serio. Vedremo chi avrà ragione.

Riproduzione riservata

STAY TUNED!

Danilo DT

(Clicca qui per ulteriori dettagli)

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
L’altra faccia della volatilità: VIX vs VXV, 10.0 out of 10 based on 5 ratings
5 commenti Commenta
lorepi
Scritto il 21 marzo 2016 at 11:44

LA RESA DEI CONTI!
Signori ho l’ impressione che questa potrebbe essere la settimana decisiva. Non lo dico perchè me lo sono sognato ma perchè ci sono tre fattori da tenere in grande considerazione. Partiamo alleganto il grafico weekly di SP500.

Ecco i fattori.
1) alle ore 11.45 gli indici Europei sono in buon rialzo, il che mi fa pensare che SP500 potrebbe aprire in lieve gap up..ossia sopra 2049,58. Questo è il primo punto fondamentale perchè si realizzi la famigerata bearish engulfing settimanale.
2) date un occhio alla trend line dell’ RSI. Come vedete siamo a ridosso del bordo che da mesi guida questo strano movimento (io lo vedo come un gigantesco testa e spalle ribassista).
3) come detto giorni fa l’ obiettivo del doppio minimo era area 2080. Quindi ci siamo, potrebbe raggiungerlo questa settimana per poi invertire.
Quindi massima attenzione perchè potrebbe diventare la settimana più importante dell’ anno su cui impostare operazioni altamente speculative dal potenziale rischio/rendimento eccezionali.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +3 (from 3 votes)

capitan_harlok
Scritto il 21 marzo 2016 at 12:52

Scusami potresti tracciare la base della figura testa e spalle che dici essere in formazione ? Anche perche non riesco a capire la figura non mi sembra cosi evidente grazie

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

lorepi
Scritto il 21 marzo 2016 at 15:39

capitan_harlok@finanzaonline,
la neck line è gia tracciata (di bianco). Comunque almeno per questa settimana l’ inversione non dovrebbe esserci. SP500 ha aperto sotto.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

capitan_harlok
Scritto il 23 marzo 2016 at 08:29

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

capitan_harlok
Scritto il 23 marzo 2016 at 08:33

penso che il bradley ci dia un’indicazione , quindi non credo assolutamente che 2080 sia la fine di questo rialzo anzi andremo a rivedere nuovi massimi per poi poi correggere QUESTA è IL MIO MODESTO GIUDIZIO e non vedo alcun testa spalle ribassista per ora .

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)

Sostieni IntermarketAndMore!
outlook-2017-iam

ATTENZIONE Sostieni la finanza indipendente di qualità con una donazione. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per poter continuare il progetto e ripagare le spese di gestione!

TRANSLATE THIS BLOG !

I sondaggi di I&M

Euro o non Euro....questo è il problema?

View Results

Loading ... Loading ...
View dei mercati

Per informazioni, contatti, proteste, idee e quant'altro.... contattatemi !

Image Hosted by ImageShack.us

[email protected]

Commenti recenti
  • [email protected] su ROBOTICA e FINANZA QUANTITATIVA: ecco chi domina il mercato
  • paolo41 su ROBOTICA e FINANZA QUANTITATIVA: ecco chi domina il mercato
  • [email protected] su ROBOTICA e FINANZA QUANTITATIVA: ecco chi domina il mercato
  • [email protected] su ROBOTICA e FINANZA QUANTITATIVA: ecco chi domina il mercato
  • [email protected] su ROBOTICA e FINANZA QUANTITATIVA: ecco chi domina il mercato
  • [email protected] su ROBOTICA e FINANZA QUANTITATIVA: ecco chi domina il mercato
  • [email protected] su ROBOTICA e FINANZA QUANTITATIVA: ecco chi domina il mercato
  • [email protected] su MERCATI: scatta il take profit con il rischio “impeachment”
  • [email protected] su FLASH: impeachment in Brasile? E il Bovespa va a -10%
  • Danilo DT su BANCHE ITALIANE: elenco degli istituti di credito più solidi (ed in maggiore difficoltà)

Google+